Hier ein weiterer Code-Schnipsel: diese kleine procedure setzt beim Drücken von RETURN den Focus auf das nächste Control.

procedure TfrmTest.KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  // move the cursor to the next control pressing the RETURN key
  if Key = #13 then
  begin
    If HiWord(GetKeyState(VK_SHIFT)) <> 0 then
    begin
      SelectNext(Sender as TWinControl, False, True);
    end
    else
    SelectNext(Sender as TWinControl, True, True);
    Key := #0;
  end;
end;